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Indicatori: un rapporto di odio-amore… Appendice finale
By Virginio Frigieri in MMXII d.C
Medie Mobili
Chiuso il capitolo MACD, in questa appendice cerco di rispondere al motivo per cui mi piace avere sul grafico sempre alcune medie mobili. Così come chi lavora intraday ha piacere ti tenere sott'occhio le compressioni di volatilità chi fa trading di posizione ha piacere di tenere sotto'occhio le compressioni di media mobile altrimenti dette MAC (Moving Average Compression).
Si parla di compressione di medie mobili quando tre o quattro medie ma se ne possono mettere anche il doppio, calcolate su periodi diversi, si concentrano in poco spazio come se fossero fili aggrovigliati delle luci dell'albero di Natale.
Qua possiamo vedere due punti cerchiati in rosso, in cui cinque diverse medie mobili basate sui numeri di Fibonacci (8,13,21,34,55) si incrociano formando un punto di concentrazione che in cui il price_spaces occupato dalle medie diventa veramente minimo. Se provate ad esempio con 8-10 medie sembrano formare un unico fascio
Questo è il concetto di compressione delle medie; naturalmente in questo esempio dovete lasciare fuori dal coro la rossa a 8 gg che è talmente veloce da allontanarsi dal mazzo altrettanto rapidamente da come è arrivata. Diciamo che anche qua vige il sano concetto di ?Setup e conferma?; ovvero quando la media più veloce (la linea rossa) ha scavallato tutte le altre scatta il campanellino di allarme; nelle sedute immediatamente successive se vedo che le altre quattro pur non avendo ancora scavallato tutte per arrivare alla situazione ?normale? in cui sono nuovamente una sotto l'altra in ordine di periodicità sono molto vicine, allora posso provare a dare una schioppettata nella direzione della media di setup perché la regola generale, dice che:
?dopo una forte compressione delle medie segue sempre una espansione delle medesime, il più delle volte anche piuttosto violenta.?
In parole povere questi punti di compressione forniscono visivamente (torno sempre al discorso del colpo d'occhio) senza bisogno di grandi sistemi ipergalattici, dei punti di setup formidabili in cui drizzare le antenne in quanto frequentemente anticipatori e precursori di violente fasi espansive del mercato.
Di seguito vi metto altri esempi su altri strumenti:
Il concetto di compressione delle medie mobili, va ricondotto ad un tale Darly Guppy che già nel 1998 usava un indicatore basato sulla bellezza di 12 medie mobili di colori diverse e chi ci ha potuto paciugare sopra giura sia un indicatore visivamente mozzafiato… . personalmente penso ci si possa accontentare anche di qualcuna di meno…
Volendo riassumere, i punti di forza dei MAC sono:
- Funzionano a prescindere che mettiate medie semplici, esponenziali o pesate; quelle compressioni si formano comunque magari un filo prima o un filo dopo in base alla diversa reattività del tipo di media usato.
- Funzionano a prescindere dai time-frame che usate intra-day, daily, weekly etc.
- Fornisce già buone indicazioni con 4-5 medie
Conclusioni: questa serie di articoli ha cercato di far capire come si possano individuare punti di ingresso sul mercato profittevoli anche con un buon colpo d'occhio e una buona capacità di lettura dei grafici senza sofisticati sistemi che se da un lato possono funzionare anche bene, dall'altro relegano il trader ad un controllore di statistiche e curve di equity;
Questo non significa che chi vuole non possa portare questi concetti in linguaggio di programmazione e costruirci su dei sistemi.
Per esempio giocando sulle distanze tra curva dei prezzi e medie, si possono realizzare ottimi filtri per individuare il trend e far capire al vostro trading system quando deve tenere in testa il berrettino da rialzista e quando invece deve mettere quello da ribassista, ma questa è un'altra storia, di cui magari riparleremo in un'altra occasione.
