Update 16 Giugno 2011
Sul calendar Corn ieri è stato chiuso il contratto aperto a -45 della nostra scala, con un utile di 500 $. Adesso abbiamo 1 contratto in posizione a -55. Abbiamo dunque migliorato il prezzo di carico dell'operazione. Per spiegare meglio come funziona il trading scalare questa situazione è ideale. Il Corn calendar si è mosso dal 25 maggio a ieri in un range molto stretto, tra -40 e -50 circa. Se i nostri punti di ingresso e di uscita fossero stati proprio lì avremmo in queste tre settimana avuto svariati profitti da oscillazione, entrando a -50 e uscendo a -40 (lo ha percorso molte volte questo breve tragitto, pur non prendendo alcuna direzione precisa). Ecco, questo è il senso di questo tipo di attività di trading.
Il bull spread in opzioni sul Vix è scaduto martedì sera senza valore. Il trade ha generato una perdita di 420 $ in totale per chi aveva 3 contratti come da programma. Altrimenti sono 140 $ a contratto. Se solo fossero scadute 24 più tardi avremmo chiuso in pareggio. Ecco perché io le opzioni le vendo nel 95% dei casi.
Da ieri siamo di nuovo dentro sullo spread Wheat / Corn settembre, per ora con un contrattino a -39
Posizioni aperte
Prezzo di carico
Stop loss
1° Target
2° Target
Buy Corn Dicembre 2011, Sell Corn Settembre 2011 (Buy ZC Z1, Sell ZC U1)
-55
Inserire contratto a -45
-70
-35
Raggiunto
-25
Buy Wheat Sett. 11, Sell Corn Sett 11 (ZW U1 ? ZC U1)
-39
-17
Buy Live Cattle ottobre 2011, Sell Live Cattle Aprile 2011
-8.9
-10.40