In entrambi i portafogli, come segnalato ieri, abbiamo costruito in due tempi diversi un iron condor, fatto di uno spread rialzista di put e uno spread ribassista di call.
Avrete notato, però, che i due spread sono asimmetrici: quello di put è fatto di 3 vendite e 4 acquisti, quello di call è fatto di 2 vendite e 5 acquisti.
La ragione di ciò è che avrei voluto attendere lunedì prossimo per muovermi sul lato call, per posizionarmi sulla scadenza di aprile anzichè quella di marzo, per avere maggiore incasso e la possibilità di posizionarci ancora più lontani dal valore corrente del sottostante.
Ho temuto però di perdere un'occasione attendendo ancora una settimana, perciò ho deciso di muovermi riducendo però le quantità, come faccio di solito quanto sono indeciso.
Se il mercato ce lo consentirà la prossima settimana incrementeremo lievemente la posizione, sulla scadenza di aprile, così da bilanciare i due rami della strategia globale.
Buon proseguimento di giornata.
Domenico
